PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с ACAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHSAX с ACAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHSAX (Alger Health Sciences Fund) and ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - AHSAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Alger, while ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AHSAX returned 8.28%/yr vs 19.53%/yr for ACAAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHSAX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for ACAAX.

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и ACAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ACAAX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 19.53% соответственно.

AHSAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
22.38%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
8.28%

ACAAX

1 день
-1.28%
1 месяц
7.39%
С начала года
14.02%
6 месяцев
12.57%
1 год
39.59%
3 года*
36.84%
5 лет*
17.59%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHSAX и ACAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-0.96%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		14.02%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%

Correlation

The correlation between AHSAX and ACAAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.74

Over the past year, the correlation between AHSAX and ACAAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Alger Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с LYFIXAHSAX с BHCHXAHSAX с FACDXAHSAX с RYOIX
Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с FDEGXACAAX с VWIAXACAAX с SCHD

Доходность на риск

AHSAX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXACAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.96

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.56

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.15

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.93

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. ACAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и ACAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXACAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и ACAAX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и ACAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHSAXACAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-70.29%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-19.11%

+9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-27.79%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-48.73%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-48.73%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.97%

-1.70%

-26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-22.96%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.92%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и ACAAX

Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеют волатильность 5.49% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHSAXACAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.24%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

15.84%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

20.99%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

28.90%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

25.39%

-2.06%

Сравнение комиссий AHSAX и ACAAX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и ACAAX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		8.59%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHSAX and ACAAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHSAX has higher volatility (5.49%) compared to ACAAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, AHSAX dropped -46.23% vs ACAAX's -70.29%.

ACAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHSAX и ACAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор