PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с RDTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с RDTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 35.05% for RDTL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for RDTL.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и RDTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у RDTL с доходностью -50.79%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и RDTL

2026 (YTD)2025
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.08%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%

Correlation

The correlation between AHLT and RDTL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов AHLT и RDTL

Секторы
AHLT
RDTL

Технологии

19.6%

-

Финансовые услуги

19.0%

-

Промышленность

13.1%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%
66.7%

Энергетика

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

AHLT
19.6%
RDTL

-

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
RDTL

-

Промышленность

AHLT
13.1%
RDTL

-

Здравоохранение

AHLT
10.4%
RDTL

-

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
RDTL

-

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
RDTL

-

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
RDTL
66.7%

Энергетика

AHLT
5.5%
RDTL

-

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
RDTL

-

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
RDTL

-

Недвижимость

AHLT
1.1%
RDTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с BOEGRDTL с GEMGRDTL с TSLR

Доходность на риск

AHLT vs. RDTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c RDTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTRDTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.27

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.32

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.41

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

0.66

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. RDTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа RDTL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и RDTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTRDTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.27

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.01

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AHLT и RDTL

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки RDTL в -85.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и RDTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTRDTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-85.21%

+65.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-85.21%

+76.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-70.05%

+69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-43.89%

+34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

53.12%

-50.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и RDTL

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 2.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) волатильность равна 39.22%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTRDTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

39.22%

-36.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

90.31%

-78.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

130.66%

-113.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

142.11%

-124.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

142.11%

-124.75%

Сравнение комиссий AHLT и RDTL

AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RDTL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и RDTL

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как RDTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and RDTL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (39.22%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs RDTL's -85.21%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 35.05% for RDTL. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 35.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for RDTL.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while RDTL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: American Beacon and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 1.50% for RDTL.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и RDTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор