Сравнение AHLT с MGNR
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 74.30% for MGNR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 25.87%.
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 12.40% | 13.73% | 4.58% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
Correlation
The correlation between AHLT and MGNR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AHLT and MGNR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. MGNR — Ранг доходности на риск
AHLT
MGNR
Сравнение AHLT c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 6.03 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 24.40 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.25 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.76 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и MGNR
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -22.06% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -12.38% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.77% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.86% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и MGNR
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 2.59%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 6.57% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 17.65% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 23.01% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 25.01% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 25.01% | -7.65% |
Сравнение комиссий AHLT и MGNR
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и MGNR
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and MGNR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (6.57%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 37.05% for AHLT. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 37.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.07% for MGNR.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while MGNR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор