Сравнение AHLPX с QCFRX
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLPX charges 1.83%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности AHLPX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLPX показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 14.49%.
AHLPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 4.61%
QCFRX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLPX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 11.16% | 4.31% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 14.49% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AHLPX and QCFRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLPX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
AHLPX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHLPX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLPX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLPX и QCFRX
Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLPX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -8.00% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.49% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.95% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLPX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLPX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 15.03% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 15.03% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 15.03% | -5.51% |
Сравнение комиссий AHLPX и QCFRX
AHLPX берет комиссию в 1.83%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLPX и QCFRX
Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности QCFRX в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.26% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.85% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLPX and QCFRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHLPX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор