PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLIX с CSAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLIX с CSAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AHLIX returned 4.98%/yr vs 0.12%/yr for CSAAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLIX charges 1.53%/yr vs 1.58%/yr for CSAAX.

Доходность

Сравнение доходности AHLIX и CSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLIX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у CSAAX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции AHLIX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 4.98% против 0.12% соответственно.

AHLIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.66%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.40%
3 года*
4.52%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.98%

CSAAX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.64%
1 год
11.95%
3 года*
-3.89%
5 лет*
0.28%
10 лет*
0.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLIX и CSAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		11.23%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		3.78%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%

Correlation

The correlation between AHLIX and CSAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.79

The correlation between AHLIX and CSAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Manteio Managed Futures Fund A

Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с AAIEXAHLIX с LOTIXAHLIX с QMHNXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX
Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с AQMNXCSAAX с CSQIXCSAAX с GFIRXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIX

Доходность на риск

AHLIX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLIX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHLIXCSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.10

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.43

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

1.64

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

4.29

+14.47

AHLIX vs. CSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CSAAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLIX и CSAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHLIX и CSAAX

Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и CSAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLIXCSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-29.18%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-7.71%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-22.20%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-29.18%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

-29.18%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-20.16%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-10.70%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.93%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLIX и CSAAX

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) составляет 2.82%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что AHLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLIXCSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.97%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

10.79%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

11.51%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.63%

10.40%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

10.08%

-0.59%

Сравнение комиссий AHLIX и CSAAX

AHLIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLIX и CSAAX

Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CSAAX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.42%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.45%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%

Часто задаваемые вопросы

AHLIX and CSAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAAX has higher volatility (2.97%) compared to AHLIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, AHLIX dropped -21.62% vs CSAAX's -29.18%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLIX и CSAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор