PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHIFX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHIFX с CARY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHIFX (American Funds American High-Inc F2) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both funds - AHIFX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Over the past 3 years, AHIFX returned 9.62%/yr vs 7.35%/yr for CARY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AHIFX charges 0.43%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности AHIFX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHIFX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.74%.

AHIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.75%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
6.15%

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHIFX и CARY

2026 (YTD)2025202420232022
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		2.30%8.57%9.80%11.17%2.30%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%8.70%0.70%

Correlation

The correlation between AHIFX and CARY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.32

The correlation between AHIFX and CARY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Inc F2

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с BCAAXAHIFX с GSPKXAHIFX с SPHYAHIFX с PIMIXAHIFX с VOOAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFX
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

AHIFX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHIFX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHIFXCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.96

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
6.28

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.89

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.45

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

23.64

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHIFX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHIFX на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHIFX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHIFXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.96

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

2.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок AHIFX и CARY

Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHIFXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-1.96%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.28%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-1.96%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.33%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AHIFX и CARY

American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что AHIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHIFXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.56%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.30%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.76%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

2.74%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

2.74%

+2.76%

Сравнение комиссий AHIFX и CARY

AHIFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHIFX и CARY

Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.54%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHIFX and CARY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHIFX has higher volatility (1.17%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, AHIFX dropped -21.21% vs CARY's -1.96%.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHIFX и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор