Сравнение AH50.L с XCNA.L
AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, AH50.L returned 16.08%/yr vs 15.32%/yr for XCNA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности AH50.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 10.97%.
AH50.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 7.74%
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AH50.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 12.41% | 26.76% | 17.77% | -13.04% | -10.30% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
Correlation
The correlation between AH50.L and XCNA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between AH50.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AH50.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
AH50.L
XCNA.L
Сравнение AH50.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AH50.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 6.61 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 19.46 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AH50.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.54 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AH50.L и XCNA.L
Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AH50.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.58% | -32.05% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -6.35% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -27.66% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -3.09% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -14.27% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.16% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AH50.L и XCNA.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AH50.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.12% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.35% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 16.53% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.45% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 24.45% | -1.07% |
Сравнение комиссий AH50.L и XCNA.L
AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AH50.L и XCNA.L
Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AH50.L and XCNA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.
AH50.L tracks MSCI China NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для AH50.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор