PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AH50.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у XCNA.L с доходностью 10.97%.


AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
41.49%
3 года*
15.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и XCNA.L


2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
12.41%26.76%17.77%-13.04%-10.30%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
10.97%32.54%14.47%-12.47%11.73%

Correlation

The correlation between AH50.L and XCNA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between AH50.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

AH50.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AH50.LXCNA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

6.61

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

19.46

-6.90

AH50.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNA.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AH50.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и XCNA.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и XCNA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AH50.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-32.05%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.35%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-27.66%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-3.09%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-14.27%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.16%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и XCNA.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AH50.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.12%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.35%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.53%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

24.45%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.45%

-1.07%

Сравнение комиссий AH50.L и XCNA.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и XCNA.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, AH50.L and XCNA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.29% for XCNA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и XCNA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор