PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AH50.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - AH50.L tracks the MSCI China NR USD while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AH50.L returned 16.08%/yr vs 16.88%/yr for C300.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AH50.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 14.60%.

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%

C300.L

1 день
-0.55%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.60%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.15%
3 года*
16.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AH50.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%0.99%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		14.60%33.78%14.79%-11.81%1.72%

Correlation

The correlation between AH50.L and C300.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between AH50.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

AH50.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.88

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.90

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

7.23

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

22.19

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа C300.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.88

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и C300.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AH50.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-31.77%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.83%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.95%

-28.06%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-1.64%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-14.09%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.23%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и C300.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AH50.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.07%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.12%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.15%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.07%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.07%

+1.31%

Сравнение комиссий AH50.L и C300.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и C300.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AH50.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

AH50.L tracks MSCI China NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for AH50.L and 0.35% for C300.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AH50.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор