Сравнение AGVHX с VMNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и VMNVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AGVHX American Funds Global Insight Fund	-2.25%	22.87%	10.44%	18.56%	-15.20%	13.88%	16.00%	4.16%
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares	3.39%	12.83%	13.42%	7.94%	-4.46%	15.40%	-3.94%	2.84%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 3.39%.

AGVHX

1 день: 1.35%

1 месяц: -3.14%

С начала года: -2.25%

6 месяцев: -0.21%

1 год: 18.08%

3 года*: 13.53%

5 лет*: 7.72%

10 лет*: —

VMNVX

1 день: 0.49%

1 месяц: -3.44%

С начала года: 3.39%

6 месяцев: 5.02%

1 год: 9.85%

3 года*: 12.08%

5 лет*: 8.65%

10 лет*: 8.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Global Insight Fund

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AGVHX:

AGVHX с VT AGVHX с VOO AGVHX с ^GSPC AGVHX с ANEFX AGVHX с DGEIX AGVHX с SPY AGVHX с VIGAX

Часто сравнивают с VMNVX:

VMNVX с VMVFX VMNVX с VOO VMNVX с VIG VMNVX с vtwax VMNVX с VVIAX VMNVX с HDV VMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий AGVHX и VMNVX

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

AGVHX

American Funds Global Insight Fund

VMNVX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AGVHX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGVHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMNVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGVHX	VMNVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	0.99	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	1.41	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	1.26	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.52	5.91	+1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGVHX	VMNVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	0.99	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.91	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.77	-0.19

Корреляция

Корреляция между AGVHX и VMNVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и VMNVX

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VMNVX в 9.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGVHX American Funds Global Insight Fund	1.21%	1.18%	1.27%	1.53%	1.48%	0.86%	0.79%	2.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares	9.74%	10.07%	3.84%	3.13%	5.03%	6.33%	2.15%	4.62%	7.37%	2.31%	2.82%	3.30%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и VMNVX

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGVHX	VMNVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.73%	-33.11%	+3.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.56%	-7.13%	-3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.52%	-12.93%	-12.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.66%	-4.48%	-2.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.19%	-2.82%	-2.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.54%	1.68%	+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и VMNVX

American Funds Global Insight Fund (AGVHX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGVHX	VMNVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.03%	2.87%	+3.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.06%	5.01%	+5.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.31%	10.07%	+5.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.53%	9.52%	+5.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.17%	11.96%	+5.21%

Сравнение AGVHX с VMNVX

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и VMNVX

Сравнение доходности по годам AGVHX и VMNVX

Доходность по периодам

AGVHX

VMNVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGVHX и VMNVX

Доходность на риск

AGVHX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

AGVHX

VMNVX

Сравнение AGVHX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGVHX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и VMNVX

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и VMNVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и VMNVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)