PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGVHX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGVHX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и GFFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Insight Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AGVHX и GFFFX

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

AGVHX
American Funds Global Insight Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AGVHX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGVHXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.28

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.85

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGVHXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между AGVHX и GFFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и GFFFX

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и GFFFX

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGVHXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-36.26%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.74%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-36.26%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-10.67%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.60%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.62%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 6.20%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGVHXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.76%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.14%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

21.02%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

20.23%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.64%

-2.47%