PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с RFNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGTHX с RFNBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and RFNBX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R2) are both mutual funds - AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while RFNBX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.82%/yr vs 13.67%/yr for RFNBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AGTHX charges 0.59%/yr vs 1.36%/yr for RFNBX.

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и RFNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у RFNBX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции RFNBX по среднегодовой доходности: 15.82% против 13.67% соответственно.

AGTHX

1 день
0.17%
1 месяц
3.31%
С начала года
9.40%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.36%
3 года*
24.99%
5 лет*
12.12%
10 лет*
15.82%

RFNBX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.00%
С начала года
13.68%
6 месяцев
14.29%
1 год
31.84%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.62%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGTHX и RFNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.40%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		13.68%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%

Correlation

The correlation between AGTHX and RFNBX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.96

The correlation between AGTHX and RFNBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX
Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с CCCMXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с FNSTXRFNBX с ORDNX

Доходность на риск

AGTHX vs. RFNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c RFNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXRFNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.33

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.16

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.98

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

13.71

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. RFNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFNBX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и RFNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXRFNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и RFNBX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, примерно равная максимальной просадке RFNBX в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и RFNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGTHXRFNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-53.81%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.78%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-18.11%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-25.53%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-33.96%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.95%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.24%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.34%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и RFNBX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) имеют волатильность 3.81% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGTHXRFNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.80%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.76%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.80%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.73%

+1.96%

Сравнение комиссий AGTHX и RFNBX

AGTHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RFNBX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и RFNBX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности RFNBX в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.78%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		6.94%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AGTHX and RFNBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (3.81%) compared to RFNBX (3.79%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs RFNBX's -53.81%.

RFNBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGTHX и RFNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор