Сравнение AGOVX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 1.11% против 4.40% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и GMODX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
AGOVX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
AGOVX
GMODX
Сравнение AGOVX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 3.28 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 5.58 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.54 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 25.73 | -18.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.28 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.45 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и GMODX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и GMODX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GMODX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и GMODX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -8.79% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.98% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -5.79% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -8.79% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.37% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.71% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.21% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и GMODX
Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.46% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 1.04% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 1.64% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.82% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 3.04% | +2.28% |