PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNG с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNG с WELL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNG (Global X Aging Population ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Aging Population Thematic Index, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AGNG returned 8.91%/yr vs 15.25%/yr for WELL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNG и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Aging Population ETF (AGNG) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNG показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции AGNG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 8.91% против 15.25% соответственно.

AGNG

1 день
2.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.38%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.91%

WELL

1 день
0.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
8.97%
6 месяцев
-0.79%
1 год
34.13%
3 года*
41.09%
5 лет*
24.34%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNG и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.82%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%
WELL
Welltower Inc.		8.97%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Correlation

The correlation between AGNG and WELL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г.

0.35

The correlation between AGNG and WELL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Aging Population ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с LLYAGNG с SPYAGNG с GDOCAGNG с VOO
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

AGNG vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNG c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNGWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.63

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.22

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.72

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

6.77

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNG vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNG и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNGWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AGNG и WELL

Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNGWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-63.33%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.61%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-12.99%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-40.78%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-63.33%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-8.76%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.32%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.05%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNG и WELL

Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 4.43%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNGWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.54%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

16.50%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

20.97%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

23.68%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

31.85%

-14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNG и WELL

Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WELL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.47%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

AGNG and WELL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WELL has higher volatility (7.54%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, AGNG dropped -30.58% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNG и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор