Сравнение AGNG с EDOC
AGNG (Global X Aging Population ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Global X - AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGNG returned 4.39%/yr vs -14.16%/yr for EDOC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGNG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности AGNG и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNG показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -12.84%.
AGNG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 8.91%
EDOC
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -18.63%
- 1 год
- -19.59%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -14.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNG и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | -2.82% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 8.98% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -12.84% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
Correlation
The correlation between AGNG and EDOC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between AGNG and EDOC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNG vs. EDOC — Ранг доходности на риск
AGNG
EDOC
Сравнение AGNG c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNG | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.64 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.29 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNG | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.89 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.54 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.38 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AGNG и EDOC
Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNG | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -65.76% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -30.71% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -35.78% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -60.36% | +34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -62.37% | +53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -43.04% | +37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 15.21% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNG и EDOC
Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 4.43%, в то время как у Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNG | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.11% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 16.03% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 22.13% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 26.41% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 26.21% | -9.07% |
Сравнение комиссий AGNG и EDOC
AGNG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNG и EDOC
Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности EDOC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.90% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.38% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGNG and EDOC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (6.11%) compared to AGNG (4.43%). In terms of maximum drawdown, AGNG dropped -30.58% vs EDOC's -65.76%.
On 5-year performance, AGNG leads with 4.39% vs -14.16% for EDOC. On fees, AGNG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGNG has performed better with a 4.39% return vs -14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGNG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
AGNG has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for EDOC.
AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Their fees differ too: 0.50% for AGNG and 0.68% for EDOC.
AGNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNG и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор