Сравнение SKT с O
SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SKT returned 5.82%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKT показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SKT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.67% соответственно.
SKT
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 5.82%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам SKT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 10.88% | 1.39% | 27.71% | 62.06% | 2.68% | 101.59% | -27.28% | -21.33% | -18.99% | -22.30% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SKT and O is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
SKT:
$1.44
O:
$1.17
SKT:
25.20
O:
50.88
SKT:
0.12
O:
4.14
SKT:
5.23
O:
6.88
SKT:
$596.62M
O:
$5.92B
SKT:
$334.96M
O:
$3.89B
SKT:
$387.37M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKT vs. O — Ранг доходности на риск
SKT
O
Сравнение SKT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.16 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 2.91 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SKT и O
Максимальная просадка SKT за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.32% | -48.45% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -26.49% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -34.48% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.32% | -48.28% | -39.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -10.39% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -9.21% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.42% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKT и O
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.47% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 11.72% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 15.92% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 18.87% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 25.62% | +16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKT и O
Дивидендная доходность SKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 3.27% | 3.45% | 3.18% | 3.50% | 8.93% | 3.71% | 7.15% | 9.61% | 6.89% | 5.10% | 3.52% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tanger Factory Outlet Centers, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKT и O
SKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanger Factory Outlet Centers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.68M при выручке в 150.42M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanger Factory Outlet Centers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.60M при выручке в 150.42M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanger Factory Outlet Centers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.26M при выручке в 150.42M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SKT and O have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKT has higher volatility (6.32%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, SKT dropped -87.32% vs O's -48.45%.
SKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор