PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKT с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKT с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности SKT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKT
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.		3.26%1.39%27.71%62.06%2.68%101.59%-27.28%-21.33%-18.99%-22.30%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

SKT:

$1.51

O:

$1.75

Коэффициент P/E

SKT:

22.68

O:

35.44

Коэффициент PEG

SKT:

0.64

O:

7.26

Коэффициент P/S

SKT:

4.48

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

SKT:

$581.56M

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKT:

$405.06M

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

SKT:

$371.94M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, SKT показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKT имеют среднегодовую доходность 4.92%, а акции O немного впереди с 5.07%.

SKT

1 день
0.50%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.90%
1 год
4.16%
3 года*
25.09%
5 лет*
23.03%
10 лет*
4.92%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanger Factory Outlet Centers, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SKT:
SKT с MACSKT с SPGSKT с OHISKT с VOOSKT с COSTSKT с AGNCSKT с SPY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

SKT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKT
Ранг доходности на риск SKT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.86

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.24

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.19

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.57

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между SKT и O составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKT и O

Дивидендная доходность SKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKT
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.		3.43%3.45%3.18%3.50%8.93%3.71%7.15%9.61%6.89%5.10%3.52%3.99%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок SKT и O

Максимальная просадка SKT за все время составила -87.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKT и O.

Загрузка...

Показатели просадок

SKTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.32%

-48.45%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-11.10%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-34.48%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.32%

-48.28%

-39.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-8.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-9.22%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.70%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SKT и O

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.53%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.31%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

16.84%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

18.89%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.30%

25.69%

+16.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tanger Factory Outlet Centers, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
160.30M
1.49B
(SKT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию