PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGMI с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

AGMI и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGMI и FGDL

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		8.83%176.11%-0.74%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

AGMI

1 день
4.32%
1 месяц
-20.30%
С начала года
8.83%
6 месяцев
35.28%
1 год
144.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с GDXJ
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий AGMI и FGDL

AGMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

AGMI
Themes Silver Miners ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

AGMI vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

1.88

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.29

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.68

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

9.56

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа FGDL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.88

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между AGMI и FGDL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и FGDL

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.07%4.43%1.81%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGMI и FGDL

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AGMIFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-19.23%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-19.23%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-12.10%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.35%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

5.39%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и FGDL

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGMIFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

10.10%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

24.42%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.18%

28.02%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

18.97%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

18.97%

+24.52%