Сравнение AGLXY с BHP
AGLXY (AGL Energy Ltd) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. AGLXY operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, AGLXY returned 7.11%/yr vs 15.63%/yr for BHP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGLXY и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGLXY показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 50.97%.
AGLXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -3.35%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.27%
BHP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.20%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 11.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | $10.25K | $5.97K | $6.62K |
| $218.28M | $207.24M | $231.40M |
Сравнение доходности по годам AGLXY и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | -3.35% | -5.77% | 18.72% | 21.44% | 31.21% | -50.29% | -31.05% | 5.35% | -4.65% |
BHP BHP Group Limited | 50.97% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | -3.04% |
Correlation
The correlation between AGLXY and BHP is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between AGLXY and BHP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGLXY:
$4.03B
BHP:
$227.06B
AGLXY:
A$0.19
BHP:
$8.50
AGLXY:
44.32
BHP:
10.51
AGLXY:
0.20
BHP:
2.11
AGLXY:
1.21
BHP:
4.51
AGLXY:
A$28.71B
BHP:
$107.64B
AGLXY:
A$5.81B
BHP:
$89.04B
AGLXY:
A$3.41B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGLXY vs. BHP — Ранг доходности на риск
AGLXY
BHP
Сравнение AGLXY c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGL Energy Ltd (AGLXY) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGLXY | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.17 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 12.75 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGLXY и BHP
Максимальная просадка AGLXY за все время составила -73.00%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLXY и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGLXY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -76.22% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -19.80% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -37.21% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -37.21% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -4.05% | -42.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.67% | -21.24% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 6.47% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLXY и BHP
Текущая волатильность для AGL Energy Ltd (AGLXY) составляет 4.46%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что AGLXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGLXY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 10.99% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 27.53% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 33.08% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 32.65% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 32.20% | +10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLXY и BHP
Дивидендная доходность AGLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности BHP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | 5.56% | 4.85% | 5.65% | 3.22% | 3.38% | 10.94% | 6.93% | 5.44% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group Limited | 2.98% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGLXY и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGL Energy Ltd и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGLXY и BHP
AGLXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 952.20M при выручке в 6.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AGLXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 647.89M при выручке в 6.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
AGLXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 92.28M при выручке в 6.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGLXY and BHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (10.99%) compared to AGLXY (4.46%). In terms of maximum drawdown, AGLXY dropped -73.00% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGLXY и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор