Сравнение AGLXY с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGL Energy Ltd (AGLXY) и BHP Group (BHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGLXY или BHP.
Доходность
Сравнение доходности AGLXY и BHP
Доходность по периодам
С начала года, AGLXY показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции AGLXY уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 0.25% против 6.70% соответственно.
AGLXY
16.61%
-12.31%
4.77%
11.01%
-7.44%
0.25%
BHP
-18.99%
-8.11%
-12.34%
-9.15%
9.32%
6.70%
Фундаментальные показатели
| AGLXY | BHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.80B | $133.07B |
| EPS | $0.68 | $3.15 |
| Цена/прибыль | 10.43 | 16.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.58B | $55.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $19.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $22.03B |
Основные характеристики
| AGLXY | BHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | -0.30 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.05 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 10.36% | 13.99% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 25.31% |
| Макс. просадка | -76.90% | -75.95% |
| Текущая просадка | -49.94% | -19.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGLXY и BHP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGLXY c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGL Energy Ltd (AGLXY) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLXY и BHP
Дивидендная доходность AGLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности BHP в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | 5.67% | 3.15% | 3.36% | 12.72% | 7.37% | 5.69% | 6.14% | 3.73% | 3.16% | 3.66% | 8.32% | 4.76% |
BHP BHP Group | 5.56% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок AGLXY и BHP
Максимальная просадка AGLXY за все время составила -76.90%, примерно равная максимальной просадке BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLXY и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGLXY и BHP
AGL Energy Ltd (AGLXY) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что AGLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGLXY и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGL Energy Ltd и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности