PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.80% против 10.39% соответственно.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с ARGFXAGLOX с FGIAXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX

Сравнение комиссий AGLOX и UCEQX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

AGLOX
Ariel Global Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

AGLOX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.95

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.45

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между AGLOX и UCEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и UCEQX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и UCEQX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-35.33%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.75%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-25.24%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-35.33%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.34%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-4.92%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.43%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и UCEQX

Ariel Global Fund (AGLOX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 5.96% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.65%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.60%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

15.22%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

16.46%

-3.45%