Сравнение AGLOX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGLOX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGLOX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | -2.47% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.54% соответственно.
AGLOX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.80%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGLOX и ARTHX
AGLOX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
AGLOX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
AGLOX
ARTHX
Сравнение AGLOX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGLOX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.35 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.00 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.28 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 14.04 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGLOX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.35 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGLOX и ARTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLOX и ARTHX
Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 16.79% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок AGLOX и ARTHX
Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGLOX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -37.42% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -10.30% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -37.42% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -37.42% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -9.16% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -7.19% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.44% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLOX и ARTHX
Ariel Global Fund (AGLOX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.96% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGLOX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.09% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 10.40% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 16.18% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 17.54% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 17.50% | -4.49% |