PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 105.11% for WTAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 57.45%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и WTAI

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.84%

Correlation

The correlation between AGIX and WTAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between AGIX and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и WTAI

Секторы
AGIX
WTAI

Технологии

69.6%
71.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.3%

Финансовые услуги

5.6%
3.8%

Промышленность

2.2%
5.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.6%
WTAI
71.6%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
WTAI
7.2%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
WTAI
8.3%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
WTAI
3.8%

Промышленность

AGIX
2.2%
WTAI
5.6%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
WTAI
0.9%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
WTAI

-

Сырьевые материалы

AGIX

-

WTAI

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

WTAI
0.4%

Энергетика

AGIX

-

WTAI

-

Недвижимость

AGIX

-

WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

AGIX vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.72

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.17

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

6.85

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

21.87

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.72

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.50

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AGIX и WTAI

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-45.92%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-15.42%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.36%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-19.79%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.82%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и WTAI

Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 8.43%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

10.70%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

22.78%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

28.43%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

30.98%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

30.98%

-1.76%

Сравнение комиссий AGIX и WTAI

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и WTAI

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WTAI в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and WTAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to AGIX (8.43%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs WTAI's -45.92%.

On 1-year performance, WTAI leads with 105.11% vs 63.05% for AGIX. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 105.11% return vs 63.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.91% for AGIX.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Kraneshares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор