PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 51.81% vs 20.17% for GINN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

AGIX

1 день
-3.43%
1 месяц
0.47%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.23%
1 год
51.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и GINN

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		24.95%29.24%12.92%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%5.89%

Correlation

The correlation between AGIX and GINN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between AGIX and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и GINN

Секторы
AGIX
GINN

Технологии

68.6%
32.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.7%

Финансовые услуги

5.5%
12.4%

Промышленность

2.4%
4.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Здравоохранение

0.9%
20.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

AGIX
68.6%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.4%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

AGIX
5.6%
GINN
12.7%

Финансовые услуги

AGIX
5.5%
GINN
12.4%

Промышленность

AGIX
2.4%
GINN
4.7%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
GINN
1.7%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
GINN
20.6%

Сырьевые материалы

AGIX

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

GINN
1.8%

Энергетика

AGIX

-

GINN
1.7%

Недвижимость

AGIX

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с BOTZAGIX с VOO
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

AGIX vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIXGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.22

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.75

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.54

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

5.39

+2.09

AGIX vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIX и GINN

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-41.25%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-13.18%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.93%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-13.28%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

3.75%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и GINN

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.81%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

12.92%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

16.57%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.93%

21.44%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

21.07%

+8.86%

Сравнение комиссий AGIX и GINN

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и GINN

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.96%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and GINN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (12.54%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, AGIX leads with 51.81% vs 20.17% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 51.81% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.96% for AGIX.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.50% for GINN.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор