PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. AGIX is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past year, AGIX returned 51.81% vs 40.67% for GGTL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGIX показывает доходность 24.95%, а GGTL немного ниже – 23.84%.

AGIX

1 день
-3.43%
1 месяц
0.47%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.23%
1 год
51.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и GGTL

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		24.95%29.24%12.92%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%0.28%

Correlation

The correlation between AGIX and GGTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between AGIX and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и GGTL

Секторы
AGIX
GGTL

Технологии

68.6%
55.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
0.9%

Финансовые услуги

5.5%

-

Промышленность

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
68.6%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.4%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

AGIX
5.6%
GGTL
0.9%

Финансовые услуги

AGIX
5.5%
GGTL

-

Промышленность

AGIX
2.4%
GGTL
0.1%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
GGTL

-

Здравоохранение

AGIX
0.9%
GGTL

-

Сырьевые материалы

AGIX

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

GGTL

-

Энергетика

AGIX

-

GGTL

-

Недвижимость

AGIX

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с BOTZAGIX с VOO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT

Доходность на риск

AGIX vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIXGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.44

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

15.15

-7.67

AGIX vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIX и GGTL

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-23.65%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-9.20%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.64%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-7.40%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

2.69%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и GGTL

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

11.18%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

16.84%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

19.45%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.93%

18.19%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

18.19%

+11.74%

Сравнение комиссий AGIX и GGTL

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и GGTL

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.96%1.21%0.77%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and GGTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (12.54%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, AGIX leads with 51.81% vs 40.67% for GGTL. On fees, GGTL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 51.81% return vs 40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGTL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.84% for GGTL.

They also come from different issuers: Kraneshares and Gabelli. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор