PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и CRTC

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%3.22%

Correlation

The correlation between AGIX and CRTC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between AGIX and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и CRTC

Секторы
AGIX
CRTC

Технологии

69.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.3%

Финансовые услуги

5.6%
0.2%

Промышленность

2.2%
14.1%

Коммунальные услуги

1.2%
6.0%

Здравоохранение

0.9%
14.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

AGIX
69.6%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
CRTC
0.2%

Промышленность

AGIX
2.2%
CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
CRTC
6.0%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

AGIX

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

CRTC
0.0%

Энергетика

AGIX

-

CRTC
7.1%

Недвижимость

AGIX

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

AGIX vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.91

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.61

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.70

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

10.11

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.91

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AGIX и CRTC

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-19.07%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-9.05%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.61%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.13%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.41%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и CRTC

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.23%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

9.65%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

12.77%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

15.72%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

15.72%

+13.50%

Сравнение комиссий AGIX и CRTC

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и CRTC

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and CRTC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.43%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, AGIX leads with 63.05% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 63.05% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.91% for AGIX.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Xtrackers. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.35% for CRTC.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор