PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGHG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGHG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - AGHG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. AGHG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, AGHG.L returned 3.65%/yr vs 5.01%/yr for CSH2.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AGHG.L charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности AGHG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

AGHG.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.39%
3 года*
3.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGHG.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)		0.55%4.58%2.41%5.75%-4.49%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.31%

Correlation

The correlation between AGHG.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г.

0.02

Сравнение распределения секторов AGHG.L и CSH2.L

Секторы
AGHG.L
CSH2.L

Недвижимость

18.0%
0.0%

Здравоохранение

16.6%
11.3%

Финансовые услуги

13.6%
10.4%

Промышленность

10.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.9%

Коммунальные услуги

10.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
13.9%

Технологии

2.0%
35.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

1.4%

Недвижимость

AGHG.L
18.0%
CSH2.L
0.0%

Здравоохранение

AGHG.L
16.6%
CSH2.L
11.3%

Финансовые услуги

AGHG.L
13.6%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

AGHG.L
10.9%
CSH2.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

AGHG.L
10.8%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

AGHG.L
10.4%
CSH2.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

AGHG.L
9.4%
CSH2.L
4.9%

Коммуникационные услуги

AGHG.L
8.4%
CSH2.L
13.9%

Технологии

AGHG.L
2.0%
CSH2.L
35.9%

Сырьевые материалы

AGHG.L

-

CSH2.L
1.0%

Энергетика

AGHG.L

-

CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с AGHG.L:
AGHG.L с SGLO.LAGHG.L с GLAG.LAGHG.L с GLAU.LAGHG.L с GOVG.LAGHG.L с GAGG.LAGHG.L с AGGU.LAGHG.L с GLAD.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

AGHG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGHG.L
Ранг доходности на риск AGHG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGHG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGHG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGHG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGHG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGHG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGHG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGHG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
8.05

-6.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
15.06

-13.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

4.37

-3.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

27.66

-26.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

159.04

-154.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGHG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGHG.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGHG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGHG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

8.05

-6.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.62

-4.12

Просадки

Сравнение просадок AGHG.L и CSH2.L

Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGHG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-0.37%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-0.16%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-0.29%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.00%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.03%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AGHG.L и CSH2.L

Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGHG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.08%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.25%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

0.54%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

0.56%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

0.44%

+4.52%

Сравнение комиссий AGHG.L и CSH2.L

AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGHG.L и CSH2.L

Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)		2.97%2.98%2.78%2.54%2.18%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGHG.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for AGHG.L.

AGHG.L is categorized as Global Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.08% for AGHG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор