Сравнение AGHG.L с 0GGH.L
AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) and 0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while 0GGH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGHG.L returned -0.08%/yr vs -1.70%/yr for 0GGH.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AGHG.L charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for 0GGH.L.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и 0GGH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGHG.L торгуется в GBp, в то время как 0GGH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GGH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у 0GGH.L с доходностью -2.88%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
0GGH.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- -2.88%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGHG.L и 0GGH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.57% | 4.32% | 2.99% | 5.41% | -11.93% | -0.37% |
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.88% | 7.99% | -3.15% | 2.27% | -8.58% | -2.90% |
Correlation
The correlation between AGHG.L and 0GGH.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between AGHG.L and 0GGH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGHG.L vs. 0GGH.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
0GGH.L
Сравнение AGHG.L c 0GGH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGHG.L | 0GGH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.12 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.30 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и 0GGH.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки 0GGH.L в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и 0GGH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGHG.L | 0GGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -22.95% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -5.11% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -5.11% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -22.95% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -16.29% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -11.93% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.08% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и 0GGH.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | 0GGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.47% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.79% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 5.07% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 24.41% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 21.54% | -17.43% |
Сравнение комиссий AGHG.L и 0GGH.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии 0GGH.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и 0GGH.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как 0GGH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
AGHG.L and 0GGH.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for 0GGH.L.
AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for AGHG.L and 0.10% for 0GGH.L.
Подберите оптимальное распределение для AGHG.L и 0GGH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор