Сравнение 0GGH.L с CSP1.L
0GGH.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 0GGH.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GGH.L returned -1.53%/yr vs 13.80%/yr for CSP1.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. 0GGH.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности 0GGH.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GGH.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GGH.L показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 13.21%.
0GGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам 0GGH.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GGH.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.41% | 2.71% | 1.27% | 4.35% | -13.33% | -2.45% | 3.79% | 4.91% | -1.24% | -0.35% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13.21% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 2.12% |
Correlation
The correlation between 0GGH.L and CSP1.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2017 г. | 0.03 |
Over the past year, 0GGH.L and CSP1.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GGH.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
0GGH.L
CSP1.L
Сравнение 0GGH.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GGH.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.51 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 12.57 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GGH.L и CSP1.L
Максимальная просадка 0GGH.L за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GGH.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GGH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -32.91% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -7.17% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -22.35% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -22.35% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -0.19% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.33% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.01% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GGH.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0GGH.L) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что 0GGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GGH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.77% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 7.83% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 11.58% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 20.59% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.87% | +2.04% |
Сравнение комиссий 0GGH.L и CSP1.L
0GGH.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GGH.L и CSP1.L
Ни 0GGH.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
0GGH.L and CSP1.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for 0GGH.L.
0GGH.L is categorized as Global Bonds, while CSP1.L is S&P 500. 0GGH.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for 0GGH.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для 0GGH.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор