PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGS с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGS с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGGS (Harbor Disciplined Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. AGGS is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, AGGS returned 5.91% vs 8.73% for MAMB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AGGS charges 0.35%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности AGGS и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.10%.

AGGS

1 день
-0.00%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.73%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGS и MAMB

2026 (YTD)20252024
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		0.43%7.40%4.20%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.10%10.69%3.77%

Correlation

The correlation between AGGS and MAMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.85

The correlation between AGGS and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGGS и MAMB

Секторы
AGGS
MAMB

Коммуникационные услуги

20.5%
0.2%

Недвижимость

12.7%

-

Технологии

12.3%

-

Финансовые услуги

7.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.1%

Промышленность

2.7%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
70.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.1%
19.5%

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

AGGS
20.5%
MAMB
0.2%

Недвижимость

AGGS
12.7%
MAMB

-

Технологии

AGGS
12.3%
MAMB

-

Финансовые услуги

AGGS
7.6%
MAMB
100.0%

Потребительский циклический сектор

AGGS
2.9%
MAMB
1.1%

Промышленность

AGGS
2.7%
MAMB
8.5%

Коммунальные услуги

AGGS
2.1%
MAMB
70.8%

Потребительский защитный сектор

AGGS
1.8%
MAMB

-

Здравоохранение

AGGS
1.1%
MAMB
19.5%

Энергетика

AGGS
0.7%
MAMB

-

Сырьевые материалы

AGGS
0.2%
MAMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Disciplined Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с AGGS:
AGGS с DBEAGGS с DBOAGGS с MBSAGGS с UGAAGGS с GDIVAGGS с HAPSAGGS с BNDP
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с SYSBMAMB с ZHOGMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

AGGS vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGS
Ранг доходности на риск AGGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGS c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGSMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.18

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.47

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

6.97

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGS vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGS и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGSMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.16

+1.08

Просадки

Сравнение просадок AGGS и MAMB

Максимальная просадка AGGS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGS и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGSMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-19.33%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.55%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.57%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.50%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.26%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGS и MAMB

Текущая волатильность для Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) составляет 1.25%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что AGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGSMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.70%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.21%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

5.67%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

6.99%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.91%

-2.24%

Сравнение комиссий AGGS и MAMB

AGGS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGS и MAMB

Дивидендная доходность AGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		5.20%5.43%3.38%0.00%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

AGGS and MAMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.70%) compared to AGGS (1.25%). In terms of maximum drawdown, AGGS dropped -4.66% vs MAMB's -19.33%.

On 1-year performance, MAMB leads with 8.73% vs 5.91% for AGGS. On fees, AGGS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 8.73% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

AGGS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: Harbor and Monarch. Their fees differ too: 0.35% for AGGS and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGS и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор