PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с XEON.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. AGGH is actively managed, while XEON.DE is passively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs 5.79%/yr for XEON.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGGH торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%.

AGGH

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.19%
1 год
8.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
0.99%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.70%8.23%1.97%8.47%-8.77%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-0.38%15.43%-2.15%6.56%-5.33%

Correlation

The correlation between AGGH and XEON.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с GAGG.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

AGGH vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGHXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.58

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.91

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.75

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

1.90

+5.41

AGGH vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XEON.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGGH и XEON.DE

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-40.00%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-4.95%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-7.52%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-19.51%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-21.19%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.95%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и XEON.DE

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.21%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.37%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

6.33%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

7.62%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

7.32%

+1.12%

Сравнение комиссий AGGH и XEON.DE

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и XEON.DE

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and XEON.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while XEON.DE is Bank Loan. They also come from different issuers: Simplify and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор