PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с BBRT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с BBRT.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L).

AGGH и BBRT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и BBRT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и BBRT.L

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.33%8.23%1.97%8.47%-8.47%
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.27%6.61%0.51%3.18%-9.18%
Разные валюты инструментов

AGGH торгуется в USD, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BBRT.L с доходностью -0.22%.

AGGH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.86%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBRT.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.91%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L
Часто сравнивают с BBRT.L:
BBRT.L с BBTR.DEBBRT.L с PRIT.LBBRT.L с XT01.LBBRT.L с BBLL.LBBRT.L с BBUS.LBBRT.L с XUT3.LBBRT.L с JEIP.L

Сравнение комиссий AGGH и BBRT.L

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBRT.L в 0.07%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AGGH vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBRT.L
Ранг доходности на риск BBRT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRT.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRT.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHBBRT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.51

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.78

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.95

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

2.34

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. BBRT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRT.L равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и BBRT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHBBRT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Корреляция

Корреляция между AGGH и BBRT.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и BBRT.L

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.55%7.54%8.97%9.51%2.11%
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и BBRT.L

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и BBRT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHBBRT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-24.57%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-7.56%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-19.09%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-16.73%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.37%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и BBRT.L

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHBBRT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.05%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

3.63%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

5.70%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

7.26%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

7.52%

+1.05%