Сравнение BBRT.L с XUT3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L).
BBRT.L и XUT3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRT.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRT.L и XUT3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRT.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | 4.45% | 3.80% |
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 1.95% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | 0.87% |
Разные валюты инструментов
BBRT.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBRT.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 1.95%.
BBRT.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRT.L и XUT3.L
И BBRT.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRT.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
BBRT.L
XUT3.L
Сравнение BBRT.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRT.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.25 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRT.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BBRT.L и XUT3.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRT.L и XUT3.L
BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.85% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок BBRT.L и XUT3.L
Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и XUT3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRT.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -5.45% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -0.67% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -5.45% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -0.36% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -0.73% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.20% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRT.L и XUT3.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) составляет 2.09%, в то время как у Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRT.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.61% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.85% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 7.14% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 8.23% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.45% | +0.19% |