PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBRT.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBRT.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBRT.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.91%-0.87%2.21%-1.99%-2.50%-1.20%4.45%3.80%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%2.09%
Разные валюты инструментов

BBRT.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBRT.L показывает доходность 0.91%, а PRIT.L немного выше – 0.93%.


BBRT.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.06%
1 год
-0.04%
3 года*
0.07%
5 лет*
0.40%
10 лет*

PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий BBRT.L и PRIT.L

BBRT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBRT.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBRT.L
Ранг доходности на риск BBRT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRT.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRT.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRT.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBRT.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.03

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.05

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.08

+0.02

BBRT.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRT.L на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRT.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBRT.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.11

-0.04

Корреляция

Корреляция между BBRT.L и PRIT.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRT.L и PRIT.L

BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.


TTM202520242023202220212020
BBRT.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BBRT.L и PRIT.L

Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и PRIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BBRT.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-20.06%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.41%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-16.09%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-14.04%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-12.47%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.30%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRT.L и PRIT.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.09% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBRT.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

4.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

7.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

8.93%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.64%

9.40%

+0.24%