Сравнение AGGG.L с TP05.L
AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AGGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGGG.L returned -1.74%/yr vs -0.84%/yr for TP05.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGGG.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGGG.L торгуется в USD, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGGG.L показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.63%.
AGGG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
TP05.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- -1.46%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGG.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | -0.28% | 8.06% | -1.44% | 5.27% | -15.93% | -5.32% | 9.37% | 6.85% | -1.17% | 0.03% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.62% | 0.18% | -2.10% | -1.26% | -3.19% | 5.39% | 1.36% | 2.35% | -2.59% | -0.17% |
Correlation
The correlation between AGGG.L and TP05.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between AGGG.L and TP05.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGG.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
AGGG.L
TP05.L
Сравнение AGGG.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGG.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.27 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.58 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.21 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.02 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AGGG.L и TP05.L
Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки TP05.L в -8.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -8.24% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -4.47% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -5.92% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -8.24% | -16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.74% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -2.97% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.09% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGG.L и TP05.L
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.74%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.81% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 4.23% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 5.90% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.25% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.16% | +0.16% |
Сравнение комиссий AGGG.L и TP05.L
И AGGG.L, и TP05.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGG.L и TP05.L
Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TP05.L в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.16% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
AGGG.L and TP05.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGG.L and TP05.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
AGGG.L is categorized as Global Bonds, while TP05.L is Inflation-Protected Bonds. AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD.
Подберите оптимальное распределение для AGGG.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор