Сравнение AGGA с DMX
AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AGGA returned 4.08% vs 5.74% for DMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGA charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности AGGA и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у DMX с доходностью 2.10%.
AGGA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGA и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.99% | 4.49% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 2.10% | 6.36% |
Correlation
The correlation between AGGA and DMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between AGGA and DMX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGA vs. DMX — Ранг доходности на риск
AGGA
DMX
Сравнение AGGA c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGA | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.49 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 18.49 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGA и DMX
Максимальная просадка AGGA за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGA и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGA | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -2.65% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.28% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.02% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.24% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.31% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGA и DMX
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AGGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGA | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.46% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.74% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 2.33% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.07% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.07% | -0.84% |
Сравнение комиссий AGGA и DMX
AGGA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGA и DMX
Дивидендная доходность AGGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DMX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.23% | 2.81% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AGGA and DMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGA has higher volatility (0.67%) compared to DMX (0.46%). In terms of maximum drawdown, AGGA dropped -1.47% vs DMX's -2.65%.
On 1-year performance, DMX leads with 5.74% vs 4.08% for AGGA. On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMX has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMX has performed better with a 5.74% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
DMX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.23% for AGGA.
They also come from different issuers: Astoria and DoubleLine. Their fees differ too: 0.55% for AGGA and 0.50% for DMX.
DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGA и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор