Сравнение AGEYX с TEI
AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AGEYX returned 7.91%/yr vs 4.53%/yr for TEI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и TEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции TEI по среднегодовой доходности: 7.91% против 4.53% соответственно.
AGEYX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 7.91%
TEI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам AGEYX и TEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 6.85% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 1.64% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 3.48% | -9.06% | 3.51% | -6.20% | 8.09% |
Correlation
The correlation between AGEYX and TEI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEYX vs. TEI — Ранг доходности на риск
AGEYX
TEI
Сравнение AGEYX c TEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | TEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.64 | 1.31 | +1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 1.87 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.65 | 6.21 | +24.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79 | 1.75 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.34 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.26 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и TEI
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и TEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEYX | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -51.50% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -14.49% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -14.79% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -39.74% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -43.83% | +21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.88% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.76% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.36% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и TEI
Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 0.83%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEYX | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 5.08% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 12.12% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 15.48% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 19.40% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 17.56% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и TEI
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности TEI в 13.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.78% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 13.84% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
Часто задаваемые вопросы
AGEYX and TEI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEI has higher volatility (5.08%) compared to AGEYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, AGEYX dropped -22.24% vs TEI's -51.50%.
AGEYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEYX и TEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор