Сравнение AGEYX с ESFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и ESFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и ESFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.48% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 7.77% против -0.86% соответственно.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
ESFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и ESFIX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.
Доходность на риск
AGEYX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск
AGEYX
ESFIX
Сравнение AGEYX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | ESFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 0.26 | +3.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 0.47 | +5.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.10 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 0.45 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 1.27 | +20.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.26 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | -0.41 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | -0.10 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.16 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и ESFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и ESFIX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности ESFIX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.36% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и ESFIX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и ESFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -48.22% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.86% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -43.24% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -48.22% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -25.80% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -16.82% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.72% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и ESFIX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.05% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 8.22% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 9.10% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 8.26% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 8.33% | -3.33% |