Сравнение AGEYX с EIDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).
AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и EIDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEYX и EIDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 1.56% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGEYX показывает доходность 1.59%, а EIDOX немного ниже – 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGEYX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции EIDOX немного отстают с 7.72%.
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEYX и EIDOX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.
Доходность на риск
AGEYX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск
AGEYX
EIDOX
Сравнение AGEYX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | EIDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 4.24 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 5.83 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 2.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 4.21 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 16.91 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 4.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 1.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AGEYX и EIDOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и EIDOX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.11% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и EIDOX
Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и EIDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEYX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -19.06% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -3.56% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -17.42% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | -19.06% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.45% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.50% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.89% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и EIDOX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 1.71% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEYX | EIDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.78% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.69% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 3.59% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.76% | +0.24% |