Сравнение AGEPX с SHXPX
AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Beacon, while SHXPX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AGEPX charges 1.38%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGEPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 7.64%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEPX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 0.60% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between AGEPX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEPX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AGEPX
SHXPX
Сравнение AGEPX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 8.85 | -7.52 |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и SHXPX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -0.13% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.03% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEPX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.95% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.95% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.95% | +2.03% |
Сравнение комиссий AGEPX и SHXPX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и SHXPX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 9.58% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEPX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGEPX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор