PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEPX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEPX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.69%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.00% соответственно.

AGEPX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.45%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.56%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.51%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBXSEDAX с VEGBX

Сравнение комиссий AGEPX и SEDAX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

AGEPX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.01

2.76

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.61

3.86

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.59

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

2.80

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.44

12.58

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

2.76

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.52

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.48

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.39

+0.86

Корреляция

Корреляция между AGEPX и SEDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и SEDAX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.96%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и SEDAX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEPXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-37.03%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-5.49%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-27.01%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-27.25%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.97%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.83%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.22%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и SEDAX

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEPXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.95%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.99%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

5.60%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

6.91%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

8.42%

-3.44%