PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с ANBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с ANBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. ANBIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и ANBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и ANBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		0.47%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ANBIX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции ANBIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.63% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

ANBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.88%
3 года*
4.39%
5 лет*
2.48%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с FSPWXANBIX с APGZXANBIX с VCTPXANBIX с ALTFXANBIX с AWFANBIX с MISHX

Сравнение комиссий AGDAX и ANBIX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ANBIX в 0.59%.

AGDAX
AB High Income Fund
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy

Доходность на риск

AGDAX vs. ANBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c ANBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXANBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.44

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.17

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.95

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.93

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. ANBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANBIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и ANBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXANBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Корреляция

Корреляция между AGDAX и ANBIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и ANBIX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности ANBIX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.57%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и ANBIX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки ANBIX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ANBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXANBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-11.56%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.09%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-10.85%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-11.56%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.48%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-2.22%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.41%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и ANBIX

AB High Income Fund (AGDAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXANBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.85%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.35%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.71%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.49%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

4.03%

+1.62%