PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с ALTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с ALTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. ALTHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и ALTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и ALTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		-0.25%5.05%2.36%5.76%-10.06%2.15%4.77%7.22%0.46%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ALTHX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции ALTHX по среднегодовой доходности: 4.65% против 2.06% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

ALTHX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.61%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Municipal Income Fund National Portfolio

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с ALTHX:
ALTHX с VWAHXALTHX с VADAXALTHX с VFIAXALTHX с ALTFXALTHX с MISHXALTHX с APUSXALTHX с QUASX

Сравнение комиссий AGDAX и ALTHX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ALTHX в 0.75%.

AGDAX
AB High Income Fund
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio

Доходность на риск

AGDAX vs. ALTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALTHX
Ранг доходности на риск ALTHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTHX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTHX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c ALTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXALTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.15

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.03

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.26

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. ALTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ALTHX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и ALTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXALTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.25

Корреляция

Корреляция между AGDAX и ALTHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и ALTHX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности ALTHX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		3.52%4.55%3.27%2.73%2.34%1.57%2.43%2.84%3.12%3.01%3.11%3.37%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и ALTHX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки ALTHX в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ALTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXALTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-15.22%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-4.55%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-14.37%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-14.37%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.34%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-2.00%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.44%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и ALTHX

AB High Income Fund (AGDAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXALTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.09%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.72%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.71%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

3.85%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

3.95%

+1.70%