PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с ALNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGDAX с ALNYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGDAX (AB High Income Fund) and ALNYX (AB Municipal Income Fund New York Portfolio) are both mutual funds - AGDAX is a High Yield Bonds fund managed by AllianceBernstein, while ALNYX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AGDAX returned 4.59%/yr vs 1.94%/yr for ALNYX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AGDAX charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for ALNYX.

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и ALNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ALNYX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции ALNYX по среднегодовой доходности: 4.59% против 1.94% соответственно.

AGDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.21%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.59%

ALNYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.25%
1 год
6.61%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGDAX и ALNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		1.78%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		1.96%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%5.48%

Correlation

The correlation between AGDAX and ALNYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.27

The correlation between AGDAX and ALNYX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с SCHDAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APGYXALNYX с AGRFXALNYX с QUASXALNYX с ALTFXALNYX с MISHXALNYX с ACGYX

Доходность на риск

AGDAX vs. ALNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c ALNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXALNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.49

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.06

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.89

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

9.90

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. ALNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALNYX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и ALNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXALNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.22

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.23

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и ALNYX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки ALNYX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ALNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDAXALNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-15.44%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.34%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-6.07%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-14.63%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-14.63%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.11%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.94%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и ALNYX

AB High Income Fund (AGDAX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) имеют волатильность 1.01% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDAXALNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.04%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.97%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

2.72%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

3.79%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

3.81%

+1.84%

Сравнение комиссий AGDAX и ALNYX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ALNYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и ALNYX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности ALNYX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.70%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.30%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%

Часто задаваемые вопросы

AGDAX and ALNYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALNYX has higher volatility (1.04%) compared to AGDAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGDAX dropped -45.59% vs ALNYX's -15.44%.

ALNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGDAX и ALNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор