Сравнение AGBP.L с SPHD
AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AGBP.L returned 0.12%/yr vs 7.58%/yr for SPHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AGBP.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности AGBP.L и SPHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGBP.L торгуется в GBP, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGBP.L показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 10.30%.
AGBP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам AGBP.L и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.76% | 4.46% | 3.11% | 5.71% | -12.34% | -1.79% | 4.12% | 6.44% | -0.03% | -0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 10.30% | -3.96% | 20.14% | -3.75% | 12.54% | 26.17% | -12.62% | 15.68% | -0.61% | -0.12% |
Correlation
The correlation between AGBP.L and SPHD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between AGBP.L and SPHD shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGBP.L vs. SPHD — Ранг доходности на риск
AGBP.L
SPHD
Сравнение AGBP.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGBP.L | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.13 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.25 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGBP.L и SPHD
Максимальная просадка AGBP.L за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки SPHD в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBP.L и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGBP.L | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -34.51% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -6.91% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.61% | -14.43% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -17.64% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.52% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.71% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.80% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBP.L и SPHD
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) составляет 1.43%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что AGBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGBP.L | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.54% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 8.59% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 11.31% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 13.75% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 17.86% | -13.53% |
Сравнение комиссий AGBP.L и SPHD
AGBP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBP.L и SPHD
Дивидендная доходность AGBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SPHD в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.11% | 3.00% | 2.59% | 1.96% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
AGBP.L and SPHD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGBP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGBP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
AGBP.L is categorized as Global Bonds, while SPHD is Dividend. AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for AGBP.L and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для AGBP.L и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор