PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGAC.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGAC.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

AGAC.AS и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGAC.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGAC.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.49%7.54%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, AGAC.AS показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 2.29%.

AGAC.AS

1 день
0.73%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с AGAC.AS:
AGAC.AS с AGGU.LAGAC.AS с GAGG.LAGAC.AS с IWDA.ASAGAC.AS с CSPX.ASAGAC.AS с EUEA.ASAGAC.AS с IMAE.ASAGAC.AS с R1GR.AS
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD

Сравнение комиссий AGAC.AS и XUSE.AS

AGAC.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AGAC.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGAC.AS
Ранг доходности на риск AGAC.AS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGAC.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGAC.ASXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.63

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.21

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.37

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

13.52

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGAC.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGAC.AS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XUSE.AS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGAC.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGAC.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.48

-0.58

Корреляция

Корреляция между AGAC.AS и XUSE.AS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGAC.AS и XUSE.AS

Ни AGAC.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGAC.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

AGAC.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-12.97%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-10.54%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.24%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.59%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.62%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AGAC.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) составляет 1.95%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGAC.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.99%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

10.82%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

15.94%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

16.06%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

16.06%

-10.68%