PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGAC.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGAC.AS с IMAE.AS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).

AGAC.AS и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGAC.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGAC.AS и IMAE.AS

2026 (YTD)20252024
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.21%7.96%1.86%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		-2.38%35.83%-5.39%
Разные валюты инструментов

AGAC.AS торгуется в USD, в то время как IMAE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMAE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGAC.AS показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью -2.38%.

AGAC.AS

1 день
0.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.86%
1 год
4.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAE.AS

1 день
1.38%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
3.79%
1 год
19.89%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.98%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с AGAC.AS:
AGAC.AS с AGGU.LAGAC.AS с GAGG.LAGAC.AS с IWDA.ASAGAC.AS с DFND.ASAGAC.AS с R1GR.ASAGAC.AS с VAGU.LAGAC.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с SPGP.L

Сравнение комиссий AGAC.AS и IMAE.AS

AGAC.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AGAC.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGAC.AS
Ранг доходности на риск AGAC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGAC.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAC.AS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAC.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAC.AS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAC.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGAC.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGAC.ASIMAE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.73

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

6.84

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGAC.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGAC.AS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMAE.AS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGAC.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGAC.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Корреляция

Корреляция между AGAC.AS и IMAE.AS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGAC.AS и IMAE.AS

Ни AGAC.AS, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGAC.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки IMAE.AS в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и IMAE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

AGAC.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-35.60%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-12.88%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-7.72%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.35%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.35%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AGAC.AS и IMAE.AS

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGAC.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.62%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

10.09%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

17.22%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

17.14%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

17.60%

-12.24%