Сравнение AGAC.AS с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
AGAC.AS и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGAC.AS и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGAC.AS и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGAC.AS iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.49% | 7.96% | 1.86% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.73% | 8.00% | 1.81% |
Разные валюты инструментов
AGAC.AS торгуется в USD, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGAC.AS показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у GAGG.L с доходностью -0.73%.
AGAC.AS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGAC.AS и GAGG.L
AGAC.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGAC.AS vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
AGAC.AS
GAGG.L
Сравнение AGAC.AS c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGAC.AS | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.61 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGAC.AS | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между AGAC.AS и GAGG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGAC.AS и GAGG.L
Ни AGAC.AS, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGAC.AS и GAGG.L
Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGAC.AS | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -19.47% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -4.17% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -13.75% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -9.59% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.31% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGAC.AS и GAGG.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) составляет 1.95%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGAC.AS | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.28% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 4.21% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 6.08% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 7.19% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.88% | -1.50% |