Сравнение AGAC.AS с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
AGAC.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGAC.AS и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGAC.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGAC.AS iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.49% | 7.96% | 1.86% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.33% | 21.46% | 9.54% |
Разные валюты инструментов
AGAC.AS торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGAC.AS показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -4.54%.
AGAC.AS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGAC.AS и IWDA.AS
AGAC.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGAC.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
AGAC.AS
IWDA.AS
Сравнение AGAC.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGAC.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.34 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 14.64 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGAC.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.63 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AGAC.AS и IWDA.AS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGAC.AS и IWDA.AS
Ни AGAC.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGAC.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGAC.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -33.63% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -13.21% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.99% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.28% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.66% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGAC.AS и IWDA.AS
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGAC.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 4.13% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 8.37% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 16.23% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 15.48% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 15.77% | -10.39% |