PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGAC.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGAC.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

AGAC.AS и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGAC.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGAC.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)20252024
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.49%7.96%1.86%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.89%38.05%-6.29%
Разные валюты инструментов

AGAC.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGAC.AS показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью -1.89%.

AGAC.AS

1 день
0.73%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
3.34%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.03%
1 год
18.98%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.53%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с AGAC.AS:
AGAC.AS с AGGU.LAGAC.AS с GAGG.LAGAC.AS с IWDA.ASAGAC.AS с CSPX.ASAGAC.AS с IMAE.ASAGAC.AS с R1GR.ASAGAC.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий AGAC.AS и EUEA.AS

И AGAC.AS, и EUEA.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

AGAC.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGAC.AS
Ранг доходности на риск AGAC.AS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGAC.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGAC.ASEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.08

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

7.93

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGAC.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGAC.AS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUEA.AS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGAC.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGAC.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.13

+0.76

Корреляция

Корреляция между AGAC.AS и EUEA.AS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGAC.AS и EUEA.AS

AGAC.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок AGAC.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

AGAC.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-62.53%

+55.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-12.72%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-7.08%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-24.44%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.90%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AGAC.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) составляет 1.95%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGAC.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

7.04%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

12.23%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

19.17%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

20.35%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

20.25%

-14.87%