PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGAC.AS с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGAC.AS с AGGU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

AGAC.AS и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Global Aggregate Index (USD). Фонд был запущен 13 июл. 2020 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGAC.AS и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGAC.AS и AGGU.L

2026 (YTD)20252024
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.49%7.96%1.86%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.12%4.72%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, AGAC.AS показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 0.12%.

AGAC.AS

1 день
0.73%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.67%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AGAC.AS:
AGAC.AS с GAGG.LAGAC.AS с IWDA.ASAGAC.AS с R1GR.ASAGAC.AS с CSPX.ASAGAC.AS с EUEA.ASAGAC.AS с IMAE.ASAGAC.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий AGAC.AS и AGGU.L

И AGAC.AS, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

AGAC.AS vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGAC.AS
Ранг доходности на риск AGAC.AS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAC.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAC.AS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGAC.AS c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGAC.ASAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.35

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

4.27

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGAC.AS vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGAC.AS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGU.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGAC.AS и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGAC.ASAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.40

+0.49

Корреляция

Корреляция между AGAC.AS и AGGU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGAC.AS и AGGU.L

Ни AGAC.AS, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGAC.AS и AGGU.L

Максимальная просадка AGAC.AS за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGAC.AS и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AGAC.ASAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-15.55%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.25%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.26%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.95%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.71%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AGAC.AS и AGGU.L

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что AGAC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGAC.ASAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.41%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.07%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

3.41%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.73%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

4.44%

+0.94%