PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFYA с KSB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFYA с KSB.DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFYA (Afya Limited) and KSB.DE (KSB SE & Co. KGaA) are both stocks. AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while KSB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AFYA returned -9.02%/yr vs 18.31%/yr for KSB.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFYA и KSB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Afya Limited (AFYA) и KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AFYA торгуется в USD, в то время как KSB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AFYA показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у KSB.DE с доходностью -9.54%.

AFYA

1 день
0.69%
1 месяц
3.72%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-16.02%
3 года*
6.83%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—

KSB.DE

1 день
-4.70%
1 месяц
-12.29%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-10.80%
1 год
8.67%
3 года*
22.09%
5 лет*
18.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFYA и KSB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFYA
Afya Limited		-1.74%-1.70%-27.59%40.40%-0.57%-37.91%-6.71%13.73%
KSB.DE
KSB SE & Co. KGaA		-9.54%72.93%-4.12%77.93%-15.95%54.96%2.15%1.78%

Correlation

The correlation between AFYA and KSB.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Afya Limited

KSB SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с AFYA:
AFYA с WMGAFYA с VTSAXAFYA с NVDAAFYA с UTIAFYA с KMTAFYA с 005850.KSAFYA с 3998.HK
Часто сравнивают с KSB.DE:
KSB.DE с 0710.HKKSB.DE с 2273.HKKSB.DE с MEGP.LKSB.DE с AUKSB.DE с MNSOKSB.DE с 3998.HKKSB.DE с G

Доходность на риск

AFYA vs. KSB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFYA
Ранг доходности на риск AFYA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFYA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFYA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFYA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFYA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFYA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KSB.DE
Ранг доходности на риск KSB.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSB.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSB.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSB.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSB.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFYA c KSB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Afya Limited (AFYA) и KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFYAKSB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.21

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.59

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.26

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

0.67

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFYA vs. KSB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFYA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KSB.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFYA и KSB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFYAKSB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.21

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.60

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.13

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AFYA и KSB.DE

Максимальная просадка AFYA за все время составила -72.09%, примерно равная максимальной просадке KSB.DE в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFYA и KSB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFYAKSB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-71.57%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-33.80%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.41%

-33.80%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.60%

-39.90%

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.54%

-32.68%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-33.24%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

13.03%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AFYA и KSB.DE

Текущая волатильность для Afya Limited (AFYA) составляет 7.20%, в то время как у KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что AFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFYAKSB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

13.85%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

35.91%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

41.32%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

35.56%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

34.06%

+13.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFYA и KSB.DE

Дивидендная доходность AFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности KSB.DE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFYA
Afya Limited		4.52%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSB.DE
KSB SE & Co. KGaA		3.09%2.75%4.00%2.93%3.00%0.87%3.06%1.94%4.42%1.10%1.47%2.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFYA и KSB.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Afya Limited и KSB SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AFYA значения в USD, KSB.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AFYA and KSB.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFYA и KSB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор