PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFX.DE с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFX.DE с BLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFX.DE (Carl Zeiss Meditec AG) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. AFX.DE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AFX.DE returned -1.52%/yr vs 13.35%/yr for BLK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFX.DE и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AFX.DE торгуется в EUR, в то время как BLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AFX.DE показывает доходность -31.90%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции AFX.DE уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: -1.52% против 13.35% соответственно.

AFX.DE

1 день
1.52%
1 месяц
1.45%
С начала года
-31.90%
6 месяцев
-37.29%
1 год
-54.03%
3 года*
-36.88%
5 лет*
-28.35%
10 лет*
-1.52%

BLK

1 день
-1.30%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
2.46%
3 года*
13.35%
5 лет*
5.98%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFX.DE и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		-31.90%-11.32%-53.50%-15.46%-35.83%70.32%-2.74%67.64%33.36%49.25%
BLK
BlackRock, Inc.		-4.09%-6.09%37.83%14.33%-15.46%39.07%35.07%34.84%-17.90%21.22%

Correlation

The correlation between AFX.DE and BLK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carl Zeiss Meditec AG

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с AFX.DE:
AFX.DE с PDIAFX.DE с ASMLAFX.DE с SIX3.DEAFX.DE с AOF.DEAFX.DE с DB1.DEAFX.DE с AAONAFX.DE с BWXT
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

AFX.DE vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFX.DE
Ранг доходности на риск AFX.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFX.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFX.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFX.DE c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFX.DEBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.10

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.30

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.04

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.11

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.25

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFX.DE vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFX.DE на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFX.DE и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFX.DEBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.10

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.43

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AFX.DE и BLK

Максимальная просадка AFX.DE за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки BLK в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFX.DE и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFX.DEBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-54.15%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.80%

-21.56%

-41.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.43%

-28.17%

-52.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.84%

-33.86%

-53.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.84%

-41.90%

-45.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.85%

-14.95%

-70.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-11.96%

-33.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.89%

9.95%

+31.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AFX.DE и BLK

Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что AFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFX.DEBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

7.80%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

20.32%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

25.54%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.46%

25.77%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

27.65%

+8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFX.DE и BLK

Дивидендная доходность AFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BLK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFX.DE
Carl Zeiss Meditec AG		2.06%1.50%2.42%1.11%0.76%0.27%1.19%0.48%0.81%0.81%1.09%1.40%
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFX.DE и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carl Zeiss Meditec AG и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AFX.DE значения в EUR, BLK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AFX.DE and BLK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFX.DE и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор